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5月相对价值策略榜:前三甲易主 拙愚资产勇夺冠军!

发布日期:2020-06-19

转载自东方财富网

 

上交所研究科创板引入单次T+0交易,预计短期内科创板有望率先试点。T+0和做市商制度的实施将直接提升证券市场活跃度,龙头券商受益改革红利。不少市场人士认为,“单次T+0”对量化私募不同策略的影响程度差异较大,对高频量化策略形成利好,但偏低频量化策略需要应对规则的变化。

 

  私募排排网组合大师数据显示,2013年至今,量化对冲策略私募基金每年均实现了正收益。其中,截至今年5月底,量化对冲策略私募基金今年以来收益为4.48%,近两年收益为14.51%,近五年收益为29.9%。与之相对应的是,今年以来量化对冲基金的最大回撤仅为1.64%,近两年则为2.92%,近五年为4.02%。在此背景下,20205月份相对价值策略对冲基金排行榜最新发布!

 

超七成产品盈利,平均收益微涨0.98%

  相对价值策略由于其低风险稳收益的投资特征,2018年以来开始吸引市场关注,行业规模迎来快速扩张。根据私募排排网组合大师数据库统计,截止20205月底,相对价值策略私募管理人超过260家,合计规模粗略估计超过2000亿。

  据私募排排网数据中心不完全统计,20205月份总共有732只成立时间满1个月的相对价值策略对冲基金产品纳入本次排名统计,从结果来看,它们的月度平均收益率上涨0.98%,首尾收益率相差21.74%

  正收益方面,多达561只产品实现正回报,占总数的76.64%。具体来看,收益超过5%的产品有22只,最高收益13.25%;而收益在-1%以下的产品有58只,最大亏损幅度为-8.49%

  前三甲易主,拙愚资产勇夺冠军

  20205月相对价值策略排行榜中,拙愚资产旗下产品“拙愚市场中性阿尔法”以13.25%的月度收益率夺得了榜单的冠军。

  夺得20205月相对价值策略排行榜亚军的是来自若愚资产管理的“若愚量化市场中性阿尔法”,在5月份的月度收益率录得13.13%。若愚资产成立于2013年,由具备多年资本市场经验的创办人发起设立,使用计算机技术和数量化投资方法。

20205月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

累计净值

收益率(%)

净值日期

1

拙愚市场中性阿尔法

拙愚资产

杨典,孙艳

1.2910

13.25

2020-05-29

2

若愚量化市场中性阿尔法

若愚资产

杨典

1.2840

13.13

2020-05-29

3

谦信波动率对冲

谦信投资

赵轩筱

1.1070

9.17

2020-05-29

4

长量大志1

水木长量

屈文

1.7190

9.14

2020-05-29

5

福邑中性稳健一号

福邑资产

刘冠华,许靖

1.1680

8.04

2020-05-29

6

神农医疗健康私募证券投资基金

神农投资

陈宇

1.1578

7.98

2020-05-29

7

图斯安心一号

图斯投资

吕昊

1.0680

7.55

2020-05-29

8

碓泉可变阿尔法成长一号

水碓泉资产

江羽帆

1.2376

7.40

2020-05-29

9

源铨量化1

源铨投资

 

1.1069

7.29

2020-05-29

10

添添牛天盈一号

添添牛资产

龚文斌,叶来全

1.3086

6.79

2020-05-29

数据来源:私募排排网数据中心,取距离5月底最近一天公布的净值参与排名若同一家私募多只产品上榜,仅取收益最高产品纳入前十榜单统计

 原文链接:http://finance.eastmoney.com/a/202006181526602828.html